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例如,基金A的夏普比率为5,即每承担1份风险,可以获得5份回报;而基金B的夏普比率仅为1.25,即每承担1份风险,获得的回报仅为1.25。上述两个基金的例子也非

一、夏普比率的计算 夏普比例(The Sharpe ratio)=(预期收益率 - 无风险利率)/投资组合标准差 ,也叫报酬与波动性比率,可能是常用的投资组合管理度量

夏普比率一般多大?到底是高好还是低好?夏普比率一般多大?很多朋友可能对于这支股票还不是很了解,夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数 ---

一、周期变得紊乱,投资车门“冬藏”时间 刚才几位投资人都是从实务的角度,从行业和中观的视角去思考大环境的趋势,普遍不是很乐观,找不到确定性的夏普

这个时候就不得不提一项指标——夏普比率。 那么夏普比率的概念是什么呢? 简单来讲,夏普比率就是衡量在每承担1个单位风险的情况下,所获得超越无风险收

而这个指标就是“夏普比率”。 (威廉·夏普,1934年6月16日,威廉·夏普出生于美国马萨诸塞州的坎布里奇市。资本资产定价模型的奠基者。由于其在金融经

夏普比率(Sharpe,1966年)在现代资产组合理论的基础上,提出了夏普比率.夏普比率不仅关注了资产的收益,还关注资产的风险,测度的是资产调整风险后的收益,是单位风险的价